{"id":681,"date":"2010-10-27T12:08:26","date_gmt":"2010-10-27T11:08:26","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.iese.edu\/martinezabascal\/?p=681"},"modified":"2011-06-07T15:51:08","modified_gmt":"2011-06-07T14:51:08","slug":"basilea-iii-mas-reformas-necesarias","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.iese.edu\/martinezabascal\/2010\/10\/27\/basilea-iii-mas-reformas-necesarias\/","title":{"rendered":"Basilea III. M\u00e1s reformas necesarias"},"content":{"rendered":"

Publicado en Expansi\u00f3n<\/a><\/em> el 27 de octubre de 2010.<\/p>\n

En art\u00edculos anteriores comentaba que se est\u00e1 poniendo mucho \u00e9nfasis en el capital m\u00ednimo que los bancos deben tener y mucho menos en el riesgo de los activos en los que invierten los bancos. Seguir\u00e9 con varios ejemplos de causas de la crisis bancaria y sobre los que en mi modesta opini\u00f3n se ha hecho poco o nada.<\/p>\n

Agencias de rating<\/em>. Son las que \u201coficialmente\u201d miden el riesgo de los activos en los que invierten los bancos. Son la gu\u00eda oficial utilizada por el supervisor bancario. No se ha hecho nada para evitar sus errores (recordemos, Lehman ten\u00eda A- el d\u00eda de su quiebra). Si su papel es tan clave, \u00bfc\u00f3mo es que no se hace p\u00fablico y transparente su sistema de calificaci\u00f3n? \u00bfC\u00f3mo es que no se elimina el conflicto de intereses entre agencia de calificaci\u00f3n y empresa calificada?<\/p>\n

Productos novedosos. Si no tienen hist\u00f3rico de default<\/em> (impago), deber\u00eda aplic\u00e1rseles una provisi\u00f3n importante sobre el margen que cobran. Ejemplo, si el margen en un producto conocido es del 1% y en un producto nuevo es del 6% es porque este \u00faltimo tiene m\u00e1s riesgo, por eso se cobran 5 puntos extra de prima. Pues bien, buena parte de esos 5 puntos deber\u00edan ir a provisi\u00f3n, hasta que tengamos evidencia hist\u00f3rica del riesgo del producto.<\/p>\n

Mejorar la supervisi\u00f3n. Se coment\u00f3 en plena crisis que no se sab\u00eda el tama\u00f1o del agujero de algunos o muchos bancos. \u00bfC\u00f3mo es posible? Cualquier sucursal bancaria en Espa\u00f1a tiene una informaci\u00f3n completa de todos los cr\u00e9ditos que tengo con todas las entidades que operan en el pa\u00eds. Y esto para un individuo. \u00bfme quiere decir usted que el regulador bancario USA no sabe en qu\u00e9 tienen los bancos invertido su dinero? Hard to believe!<\/em> O muy mal funciona la supervisi\u00f3n. Algo habr\u00e1 que arreglar. No se ha hecho nada.<\/p>\n

Poner coto a los bonus<\/em> que incentivan ganancias a corto plazo y que llevan a invertir en productos muy rentables en a\u00f1os buenos y por tanto muy riesgosos\u2026que producen p\u00e9rdidas masivas en a\u00f1os malos\u2026 Tampoco se ha hecho nada al respecto.<\/p>\n

Otra alternativa es no hacer nada y que el banco malo quiebre. \u00bfY el riesgo sist\u00e9mico debido al tama\u00f1o, el famoso too big to fail?<\/em> Pues mire usted, aqu\u00ed en el 93, fue intervenido y luego vendido el Banesto, uno de los grandes. No hubo terror, ni crisis bancaria, no pas\u00f3 nada. Si un banco quiebra, se vende, por partes o entero, entre los bancos sanos y se acab\u00f3 el problema. Claro que para eso hace falta un supervisor que est\u00e9 al loro y sepa c\u00f3mo le va la fiesta a cada uno.<\/p>\n

Art\u00edculo en pdf<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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